리스크 관리 및 측정 분야의 선두 기업인 무디스 어낼리틱스(Moody’s Analytics)는 전세계 금융업계의 ‘인력 위험성’(people risk)의 정도를 분석한 ‘인력 위험성: 상업대출에서의 의사결정의 향상’(People Risk: Improving Decision Making in Commercial Lending, http://goo.gl/j5YOG4) 연구 결과를 오늘 발표했다.
무디스 어낼리틱스의 아리 르하비(Ari Lehavi) 교육훈련 및 인증 담당 상무는 “우리는 전세계 금융업계가 시행한 교육 훈련 프로그램의 광범위한 데이터를 바탕으로, 날로 위험성이 커지는 환경에서 금융 업체들이 어느 정도 수준의 신용업무 전문인들로 구성되어 있는지를 판단하기 위해 신용업무 능력을 평가했다”고 밝히고 “이번에 실시한 ‘인력 위험성’에 대한 평가 결과가 금융업계의 판단력 및 의사 결정 수준을 알게 하는 유용한 통찰력을 제공할 것으로 믿는다”고 말했다.
무디스 어낼리틱스는 지난 5년 동안 시행한 ‘상업 대출에 관한 인터넷 교육과정’(Commercial Lending eLearning Course)을 시작할 때 실시한 5만5,000명에 대한 진단 시험 점수를 분석했다. 그 분석 결과를 바탕으로, 합격 한계선인 70% 이하의 점수를 받은 대상자들의 비율을 측정하는 ‘무디스의 성과 평가 위험지수'(Moody’s Performance Assessment Indicates Risk, MPAIR)라는 새로운 위험성 측정 방법을 개발했다.
무디스 어낼리틱스의 연구 보고서에 따르면 금융기관별 수준이 10%에서 88%에 이를 정도로 크게 차이가 나는 것으로 나타났다. 더구나 이번 연구에서는 은행의 MPAIR 수준과 상대적 채무 불이행 위험성이 서로 연관성이 있는 것으로 드러났다.
이어서 르하비 상무는 “한 금융기관의 MPAIR 점수가 다른 기관에 비해 채무 불이행 위험성이 높은 것과 직접적인 관계가 있다는 것은 은행 직원들을 적절히 교육시켜서 엄격하고 능력 있는 분석을 바탕으로 신용 거래를 결정하도록 해야 한다는 점을 강조하고 있다”고 덧붙였다.
평균 진단 시험 점수는 합격선을 겨우 넘겼으며 그 중에서 ‘금융 위험성’(Financial Risk) 부문 점수가 가장 낮았다. 비록 ‘금융 위험성’ 부문 점수가 다른 부문 보다 상당히 낮은 것으로 나타났지만, 각 부문별 위험성 시험 점수에는 커다란 차이를 보였다.
전반적으로 무디스 어낼리틱스의 이번 연구에서는 직원 수가 많고 시험 점수가 낮은 금융기관은 업계의 다른 기관에 비해 금융 프로필 위험성이 더 높은 것으로 나타났다.
더 상세한 정보는www.moodysanalytics.com/peoplerisk에서 볼 수 있다.
이수정 기자 <무단전재 및 재배포금지>
